經(jīng)過近半年的征求意見，銀保監(jiān)會日前正式發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》(下稱《辦法》)。此次修訂的主要內(nèi)容包括：一是新引入三個量化指標。其中，凈穩(wěn)定資金比例適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行，優(yōu)質流動性資產(chǎn)充足率適用于資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的商業(yè)銀行，流動性匹配率適用于全部商業(yè)銀行。二是進一步完善流動性風險監(jiān)測體系。對部分監(jiān)測指標的計算方法進行了合理優(yōu)化，強調其在風險管理和監(jiān)管方面的運用。三是細化了流動性風險管理相關要求，如日間流動性風險管理、融資管理等。
“總體而言，新流動性管理辦法新增了流動性匹配率和優(yōu)質流動性資產(chǎn)充足率兩項指標，對中小銀行影響更大。對大行則是新增了流動性匹配率指標。”有銀行資深人士表示。在他看來，這些新增指標的設置，充分體現(xiàn)了去通道、去同業(yè)空轉的監(jiān)管思路。也就是說，如果商業(yè)銀行依然保持此前那種“用同業(yè)負債支撐同業(yè)資產(chǎn)”的思路，將很難滿足這兩項指標的監(jiān)管要求。“當前銀監(jiān)會的監(jiān)管思路，已經(jīng)從以前的窗口指導，開始轉向更加完善的技術指標引導。”該資深人士認為。
《辦法》規(guī)定，資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行適用流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性比例和流動性匹配率，資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的商業(yè)銀行適用優(yōu)質流動性資產(chǎn)充足率、流動性比例和流動性匹配率。但部分資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的中小銀行已具備一定的精細化管理能力，且有意愿采用相對復雜的定量指標。為支持中小銀行提高管理水平，若其滿足相關條件，可適用流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管要求，不再適用優(yōu)質流動性資產(chǎn)充足率監(jiān)管要求。
“對于中小銀行而言，一直以來缺乏與之相對應的流動性監(jiān)管要求，容易出現(xiàn)不同類型銀行監(jiān)管規(guī)則的不一致，不利于提升中小銀行流動性管理能力，也容易滋生套利空間。”國家金融與發(fā)展實驗室副主任曾剛對記者指出。
另外，銀保監(jiān)會相關負責人表示，修訂后的《辦法》于2018年7月1日起生效。為避免對銀行經(jīng)營及金融市場產(chǎn)生較大影響，根據(jù)新監(jiān)管指標的不同特點，合理安排實施時間。其中，對優(yōu)質流動性資產(chǎn)充足率采用分階段達標安排。商業(yè)銀行應分別于2018年底和2019年6月底前達到80%和100%。
